銀行勘定の金利リスク(IRRBB)の規制ってどうなるのか(2018からやるのか?)

「銀行勘定の金利リスク(IRRBB: Interest Rate Risk in the Banking Book)」、預金取引や融資取引を行う「銀行勘定」で保有する国債や住宅ローンなどの金利リスクをカバーする資本を新たに積み上げる(資本賦課しろ)と決めるかも?という、大手銀行には打撃があるかもしれないなお話です。 日経は国債などと大くくりにしてしまってますけど、住宅ローンとかも対象です。

日本だと一部の銀行(国際的に活動をする銀行)を対象で地銀とか関係ないため、IRRBB爆弾とか煽ってる会社もあるけどそれは無視していいです。

何が気になるかと言うと、量的緩和による国債買い入れが終わる時(いつだか分りませんけどw)の投資リスクなのかなというのがひとつと、大手銀行で問題になると株価は総じて具合悪くなるので株価全体・各種金融商品価値の下降リスクになるかもしれないという点の2点からウチの資産減っちゃうかもしれないじゃん!ということです。

そう言えば、ここなら何か書いてるかも?と思って、仕事をしていた頃に時々参照していた金融の未来を考えるというブログに行ってみた。金融の規制とかリスク管理関係に縁が無いと専門的なものも多くて難しいかもしれないけど。重要な規制だと英文の長いのを要約してくれて日銀の翻訳よりも早かったり、海外のニュースサイトの記事の考察があったりとか、興味深く勉強させてもらいました。

本題に戻ると、どこにもないw 

まだ決まってないのかな。ニュースにもなってない、G20あたりでバトルしてそうなんだけど。

一部マイナス金利になって、住宅ローンの借り換え合戦や不動産市況(路線価)が上がったとか、色々あるようだし、この辺りの規制が欧州案の方に転ぶと面倒そうです。 キャッシュポジション増やすかなという判断材料になりうる。

『金融システムレポート別冊シリーズ』によれば、今後の世帯数の推計値を用いて、入居戸数を推計してみると、10年後の 2025年頃から減少に転じていくとの結果が得られる(『金融システムレポート別冊シリーズ』ページ3の図表 5)。
個人住宅ローンというよりも資産運用のための貸家関連ローンに関わるものだけど、需給関係を見る上では同じで、これはリスクを読む上では参考になるかな。

どこまで何を想定しておくか、まずは金利リスクの規制動向も注視しよう。

出所:『金融システムレポート別冊シリーズ』
上述のレポートに関する照会先
日本銀行金融機構局金融第2課(post.fsbe2@boj.or.jp)

今日は自己中だけど、ちょっと知的っぽいことを記録してみた。
思いついたリスクは、忘れないようにしないとね。

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IRRBBが以前から報道されていた通り、資本チャージ無しという方向で決着した。

銀行のTier1資本の15%を金利リスクのために保有していないとアウトライアーと認定され、更なる精査の対象となってしまう。
Tier1は資本金、利益剰余金、優先株、優先出資証券などで構成される。一方、劣後債、劣後ローン、株式の含み益などは「Tier2」と呼ばれ、自己資本の補完的項目と位置付けられている。




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No title

多国の妥協だ成り立つ組織なら、第一案
一カ国で強引に主導して行えるなら第二案なのでしょうか
欧州の苦悩と米国のジャイアン化の対比なのでしょうか?

これからの世界はどっちを選ぶ??

Re: No title

いろいろでセカンドライフさん、今うちの孫(娘と1歳違いでコッチも20歳超えてます)に「遊んで!アタック」されながら返信を書いております。

> 多国の妥協だ成り立つ組織なら、第一案
> 一カ国で強引に主導して行えるなら第二案なのでしょうか
> 欧州の苦悩と米国のジャイアン化の対比なのでしょうか?
>
> これからの世界はどっちを選ぶ??

これで金利リスクを大きく扱う(資本賦課する)と、流動性比率規制で国債=100%の計算になっているところ保有した国債に金利リスクを含めて資本賦課することになって、しかし、レバレッジ比率で資本賦課を決めてしまって、リスク管理は甘くするかも?と、チグハグな感じがするんですよね。

2年前まで仕事で必要で勉強してから最近は読み流す程度しか勉強してないので、もっと色々規制が絡み合ってそうですけど・・・

どっちになるか読めませんけど、資本賦課しない方向を選んで欲しいと思ってます。

No title

今、夜中に、3代目ネコを膝にのせながら書いてます。

自己資本比率規制と、レバレッジ比率規制の相互作用、難しい。
相互作用の予測分析結果を示す論文も立場の違いで微妙に異なる結論出してるようですね^^

私のような一般人は、最終結果としての決算報告ぐらいでしかわからないのですけどw

Re: No title

> 今、夜中に、3代目ネコを膝にのせながら書いてます。
>

べったりですねー
もしかして、論文とか調べてこの時間ですか?! ご無理なさらぬように。

> 自己資本比率規制と、レバレッジ比率規制の相互作用、難しい。
> 相互作用の予測分析結果を示す論文も立場の違いで微妙に異なる結論出してるようですね^^
>
> 私のような一般人は、最終結果としての決算報告ぐらいでしかわからないのですけどw

どう決まったとしても2019年以降の話なので、そこまでに調べ直して考え直しですねw


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Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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