長期同額積立って、余った資金はどうするの? 徐々に投資額を増やすとこんな感じでした(修正版)

下の方にある75日線からマイナス10%の運用ケースは、別なグラフ貼ってました^^;
結果は60日線ケースと変わりませんでした。

ごめんなさい。。
修正しました。。。

あかいろさん、いろいろでセカンドライフさん、ごめんなさい m(_ " _)m



長期同額積立って、余った資金はどうするの?
ドルコスト平均法で積立というのを良く見るのだけど、これから・そして今積み立ててる人って、行き先の設計とかずっと考えてるのかなと思い、毎年積立を増やすケースとそのままを維持するケースをグラフ化してみました。

S&P500の終値推移を利用
積立額:10000円/月 (ドルコスト平均法)
S&P500の配当は1.5%として仮置き
利益率は、日本円換算に置き換えて計算

ポイント:毎年積立額を大きくすると、過去30年積立と過去20年積立では、指数(商品価格)に対するセンシティビティは大きくなっていることが読み取れる。


毎年同額30年間 S&P500に積み立てていたら:利益率としては297% 保有口数は62口
同額積立

毎年5%積立額を増やし30年間 S&P500に積み立てていたら:利益率としては194% 保有口数は107口
上のグラフと同じ形状になっている。保有数が増えているため指数と損益の連動は大きい
毎年5%アップ積立


では最近の20年にすると・・・


毎年同額20年間 S&P500に積み立てていたら:利益率としては115% 23口
300%近かった30年間とかなり異なる
同額積立20YR
毎年5%ずつ積立額を増やし20年間 S&P500に積み立てていたら:利益率としては103% 36口
毎年5%アップ積立20YR
ほとんど同じように見えるが保有口数が増えているため指数依存度は高い
毎年5%アップ積立20YR

下の表は、積立額を年10%上昇させると利益率は93%になり、指数(商品価格)の上下動にもセンシティブになり、利益率は鈍化することを示しています。(なお、月額積立1万円が20年後には6万円積立になります)

積立増加率 利益率 税引後
利益率
保有
口数
投資額 評価額 税引後価値
0.0% 115% 91% 22.77 2,440,000 5,238,831 4,670,248
1.0% 112% 89% 24.83 2,691,100 5,712,787 5,098,931
2.0% 110% 88% 27.16 2,975,100 6,248,864 5,583,799
3.0% 108% 86% 29.76 3,296,700 6,847,062 6,125,806
4.0% 105% 84% 32.70 3,661,000 7,523,485 6,738,821
5.0% 103% 82% 35.99 4,074,000 8,280,435 7,425,898
6.0% 101% 81% 39.70 4,542,600 9,134,017 8,201,271
7.0% 99% 79% 43.88 5,074,200 10,095,735 9,075,610
8.0% 97% 77% 48.58 5,677,900 11,177,092 10,059,931
9.0% 95% 76% 53.88 6,363,400 12,396,495 11,170,872
10.0% 93% 74% 59.85 7,142,100 13,770,049 12,423,581


目的は増えたらいいな?程度でも必ず増えるわけでもなく、事実として最近20年ではマイナスになる時期も存在する。

どんな形の積立でも期間に比例してトータル金額も大きくなってくるので、リスク許容を超える(心配になる)可能性も否めないというところ。

許容できないリスクであると判断したら売ればいいのですけど、上げてる時に売るのは難しいし、下がった時に売ると損失確定するだけだし復活する方法を別で見つけるしかないし・・・

売ると更に難しいのは積立を止めるということで、この先どうするの?という問題とも直面してしまいます。

上下動と巧く付き合えたらいいですね。 

また、この表やグラフをまとめたのは、積立として持ち株会をやっていたので、S&P500に置き換えて全ての人が購入積立可能な商品として置き換えて見てみたという側面もあります。

私の実績は、持ち株会で18年間給与比で積み立てて、株価は数倍になってるが、為替損益を含めて税引後利益率が約80%です。
まぁ、S&Pでの検証結果と似たようなものですね。

売り時、運用先そして継続方法など、資産運用のデザインって難しいですね。
個人的には、儲かりそうなのに張る!儲けたら次を探す、って感じの方がシンプルに思えています。

底と言われている数値に近いところで買い漁るとどうなるかを検証してみようと日経平均で検証

逆張りで60日線/75日線からの下方かい離8~10%程度が底だとして10%になったら張る!とか、試算しました。


年5%ずつ積立額を増やし、60日移動平均から-10%になるタイミングに積み立てた金額で指数を購入したケース
(縦軸:購入口数、赤線:毎日積立)
毎年5%アップ積立

年5%ずつ積立額を増やし、75日移動平均から-10%になるタイミングに積み立てた金額で指数を購入したケース
毎年5%アップ積立


残念ながらほぼ同じでした
配当を乗せると更に劣後するかなぁ。売り買いを機械的にするのも難しいね。

というわけで・・・単純に積み上げるのではなく、波乗りについて検討中です・・・

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資産運用のシミュレーション

75日移動平均比-20% リーマンショックのみ
評価額 101.26%(配当を含まず)
毎年積立80


75日移動平均比-18% 9.11、リーマンショック、原油安(2016)
評価額 105.76%(配当を含まず)
毎年積立82


75日移動平均比-17% 9.11、リーマンショック、3.11、原油安(2016)
評価額 113.43%(配当を含まず)
毎年積立83

75日移動平均比-16% ロシア通貨危機、アジア通貨危機、アメリカ「LTCM」の経営危機説、ITバブル崩壊、9.11、リーマンショック、3.11、原油安(2016)
評価額 101.49%(配当を含まず)
毎年積立84

配当を含まず移動平均下落時に購入した場合の積立余力+評価額
75日移動平均比-15%  97.80%
75日移動平均比-14%  96.36%
75日移動平均比-13%  96.12%
75日移動平均比-12%  99.74%
75日移動平均比-11%  97.90%
75日移動平均比-10%  97.28%
75日移動平均比-09%  96.52%
75日移動平均比-08%  96.30%
75日移動平均比-07%  99.33%
75日移動平均比-06% 100.97%
75日移動平均比-05% 100.93%
75日移動平均比-04% 100.71%
75日移動平均比-03% 100.72%
75日移動平均比-02% 101.08%
75日移動平均比-01% 100.82%
75日移動平均比 00% 100.52%

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No title

波乗り、難しいですよね^^
今が波の上なのか下なのか、良くわからないことが多いです。
過去を振り返ると、ああ、ここが波の上だったんだと思うんだけど、それも見る期間によっても変わるので。

短いチャートだと、ずいぶん下がったと思うけど
長く見ると、これから下げが本番かとも思うし。
まったくわかりません><

Re: No title

前回の記事では誤情報になってしまって失礼しました。
エクセルで適当に作るもんじゃないですね^^;

2月の下げはきつかったと思っていたところ、移動平均と比べると、9.11やリーマンショックと同じ比率で下落だったというのが確認できたのを踏まえると、いろいろでセカンドライフさんは良い買い場で買われていたのかなと思います。

買う回数・タイミングは少ないのかなぁという観点と売るタイミングの難しさ
買う頻度を上げると、更に利益幅としての機械的判断基準の難しさが上がる感じで・・・

過去を見て未来を予測するのが正しいかわからないという、より深い闇に突っ込んでる感じですねw
プロフィール

Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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